통계학 – Singular Value Decomposition
Singular Value Decomposition(SVD, 특이값 분해)은 행렬을 분해하는 기법이다. A(mxn)라는 행렬이 있을 때, A=USVT로 분해되며, U,S,V는 다음을 만족하는 행렬이다. U: orthogonal matrix (직교 […]
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통계학 – Eigen Decomposition
통계학과 선형대수의 고유값 분해(Eigen Decomposition)에 대해 알아보겠습니다! Eigen Decomposition은 행렬을 분해하는 기법입니다.랜덤 프로세스의 확률벡터 파트를 기준으로 설명하겠습니다. 공분산이 Cx인 정규 확률벡터 X에 대하여, Cx=AA’을 […]