통계학과 선형대수의 고유값 분해(Eigen Decomposition)에 대해 알아보겠습니다! Eigen Decomposition은 행렬을 분해하는 기법입니다.랜덤 프로세스의 확률벡터 파트를 기준으로 설명하겠습니다. 공분산이 Cx인 정규 확률벡터 X에 대하여, Cx=AA’을 […]